Výzkum faktorů ovlivňujících pohyb ceny akcií, predikce vývoje cen akcií a konstrukce algoritmů pro automatické obchodování


Hlavní řešitel na FEK: Ing. Pavla Říhová
Číslo projektu:SGS-2015-026
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2015-2016

SPOLUŘEŠITELÉ:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cílem výzkumu je analýza faktorů (hlavně podnikových – vývoj tržeb, zisků, nákladů, fundamentální ocenění akcie apod.) ovlivňujících kolísání ceny akcií a konstrukce stochastických predikčních modelů, které z analýzy vycházejí. Úspěšnost těchto predikčních modelů bude ověřována pomocí algoritmů, které budou generovat obchodní strategie. Dosažené zhodnocení těchto obchodních strategií bude porovnáváno se zhodnocením, kterého lze dosáhnout pasivním držením akcie, tj. strategií „kup a drž“.

    PUBLIKACE:

    Příspěvky v odborných časopisech
    • Svoboda, M. Stochastic Model of Short-Term Prediction of Stock Prices and its Profitability in the Czech Stock Market. E + M Ekonomie a Management, 2016, roč.19. č.2, s.188-200, ISSN 1212-3609.
    • Fuksa, P.; Svoboda, M. Efektivnost indikátoru MACD na akciích společnosti ČEZ. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.Special Issue, s.25-33, ISSN 1805-0603.
    Statě ve sborníku
    • Viktorin, V.; Svoboda, M. SPOLEHLIVOST INDIKÁTORŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH KLOUZAVÉ PRŮMĚRY NA ČESKÉM AKCIOVÉM TRHU. In Trendy v podnikání 2016, Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-8. ISBN 978-80-261-0648-7.
    • Svoboda, M.; Gangur, M.; Říhová, P. SPOLEHLIVOST DISKONTNÍCH VÝNOSOVÝCH MODELŮ. In Trendy v podnikání 2016, Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-9. ISBN 978-80-261-0648-7.
    • Svoboda, M.; Říhová, P. STOCHASTIC MODEL OF SHORT-TIME PRICE DEVELOPMENT OF SHARES AND ITS PROFITABILITY IN ALGORITHMIC TRADING. In Quantitative Methods in Economics / Multiple Criteria Decision Making XVIII. Bratislava : Letra Interactive, s.r.o., 2016, s.362-368. ISBN 978-80-972328-0-1.
    • Gangur, M. Motivation System on Prediction Market. In LNAI 9875 Computational Collective Intelligence Part II. Switzerland : Springer, 2016, s.354-363. ISBN 0302-9743978-3-319-45245-6.
    • Svoboda, M.; Říhová, P. Efficient Market Theory from the point of view of Markov chains analysis. In 33rd international conference Mathematical Methods in Economics 2015 - Conference Proceedings. Pilsen : University of West Bohemia Pilsen, 2015, s.772-776. ISBN 978-80-261-0539-8.